Estratégia De Ruptura De Volatilidade Forex

MetaTrader Expert Advisor Forex Volatility Trading Playbook O mercado forex suporta uma comunidade diversificada de comerciantes independentes bem-sucedidos que desenvolveram estratégias vencedoras que funcionam durante a mudança das condições do mercado. As estratégias que seguem a tendência são populares entre novatos, mas os comerciantes veteranos realmente ganham sua permanência em tempos de volatilidade. Este artigo reúne e resume algumas estratégias de negociação de volatilidade forex dos comerciantes de longa data que podem ganhar mesmo quando os mercados são voláteis. De fato, as estratégias no livro de jogabilidade de volatilidade funcionam melhor em momentos em que os ganhos de sistemas de tendência seguem muito para trás. Negociação de volatilidade Forex Por definição, a volatilidade significa que os preços aumentam e diminuem rapidamente, e não mostram uma direção ou tendência clara. Os sistemas de negociação bem-sucedidos com volatilidade geralmente apresentam essas características: com base na volatilidade ou nas fugas de canais ou intervalos, os negócios são de curto prazo. Os sistemas de negociação são muito exigentes com os negócios e geralmente estão fora do mercado Ganhe uma porcentagem elevada de negócios Ganhe apenas um pequeno Lucro modesto por comércio Aproveite os pequenos movimentos em vez de grandes movimentos Os sistemas de negociação mecânica bem projetados podem antecipar e aproveitar as mudanças na volatilidade, depois sair dos negócios sem devolver os lucros abertos. Estratégia de negociação parabólica de parada e reversão Alguns comerciantes de divisas aproveitam o poder da volatilidade através da negociação de sistemas de preços temporários parabolizantes. Primeiro introduzido pelo lendário comerciante J. Welles Wilder, Jr., as estratégias parabolicas de negociação de paradas e reversas capitalizam as reversões de preços. Os indicadores parabolizantes ajudam a determinar a direção de um movimento de preços de câmbio de moeda, além de indicar quando a tendência provavelmente mudará e uma inversão de preços é iminente. Esses indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e de saída nos mercados monetários voláteis, uma vez que os preços tendem a permanecer dentro das curvas parabólicas durante as tendências. Quando os preços se movem descontroladamente, os indicadores parabólicos podem ajudar a mostrar a direção ou a mudança na tendência. As estratégias parabólicas bem sucedidas de paragem e reversão também são centradas no tempo: o sistema de negociação mecânica pesa os ganhos potenciais em relação à quantidade de tempo que a posição deve ter para ter a melhor chance de alcançar esses ganhos. Se usando um sistema de comércio parabólico puro, o comerciante de forex sempre estaria em um determinado mercado, seja longo ou curto. Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, o comércio é inserido. Então, quando a tendência começa a inverter, a posição longa é fechada e um novo curto é aberto ao mesmo tempo. Ainda assim, para reduzir o número de shakes rápidos de whipsaws de volatilidade, a maioria dos comerciantes parabolicos filtra seus sinais comerciais usando uma tela de volume de negócios, bem como uma variedade de outros indicadores. Regras de negociação parabólica As regras básicas de negociação parabólica são simples Para os sinais longos, o sistema de negociação mecânica compra quando o preço da moeda pair8217s atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual e o volume de negociação é maior do que o volume de negociação móvel simples de cinco bar . Para que um sinal de negociação seja confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiros durante a mesma barra de tempo. Aqui estão as regras gerais de configuração parabólica, entrada e saída utilizadas por vários comerciantes de forex bem sucedidos: Calcule os pontos parabólicos Calcule a média móvel simples de 5 barras (5 SMA) do volume de negócios Para entradas longas, o sistema compra quando o preço atinge um parabólico Superior ao preço de mercado atual, desde que o volume seja superior à média móvel de 5 bar. Para entradas curtas, o sistema vende curto quando um preço atinge o ponto parabólico baixo abaixo dos preços atuais do mercado, desde que o volume comercial seja Maior do que a média móvel de 5 bar. Para sair de um longo comércio, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem. Para sair de um curto comércio, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos aumentam. Para definir a parada final por um longo período Posição, o sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual. Para definir uma parada para um curto comércio, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço atual do mercado. Os comerciantes inteligentes costumam definir pro Ajustar metas como esta, por exemplo: 70 pips para GBPUSD ou 60 pips para EURUSD ao negociar um período de tempo de 4 horas ou, 200 pips para EURUSD ou 250 pips para GBPUSD ao negociar um período de tempo diário Estratégia de fuga de canal de volatilidade Muitos comerciantes de forex bem-sucedidos Use estratégias de busca de canais alimentadas pela volatilidade. Aqui estão os indicadores básicos e as regras de negociação para uma estratégia simples de breakout de canal que funciona para pares de moedas especialmente voláteis em prazos de 15 minutos ou mais: 30 ATR (faixa real média em 30 períodos) com 5 EMA (o Exponencial Média móvel em 5 períodos) 15 ATR com 5 EMA 30 EMA (Média móvel exponencial superior a 30 períodos) Alto Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda EMA superior e 30 ATR é maior do que o 5 EMA Para curto Entradas, o sistema vende curto quando o preço se cai abaixo da banda EMA mais baixa e o 30 ATR é maior que o 5 EMA. O sistema de negociação define a perda de parada na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para baixo Posições Com o ajuste fino, a estratégia pode atingir metas de lucro bastante agressivas. Estratégia de fuga de dois canais de volatilidade. Outros comerciantes de forex que se especializam em ganhos de colheita de preços de moeda especialmente voláteis usam um canal parecido, ainda duplo b Estratégia de reakout. Abaixo estão os indicadores e regras básicas de negociação para uma estratégia de duplo canal que funciona bem para pares de moeda voláteis: 11 Índice de Força Relativa (RSI) nos níveis 35 e 65 O sistema de negociação mecânica compra quando o 5 EMA High é maior do que o 20 EMA High e 11 RSI é maior do que 65 O sistema vende curto quando o 5 EMA High é menor do que o 20 EMA High e o 11 RSI é menor que 35 Se o intervalo de negociação inicial da barra de configuração for mais que o dobro do valor do anterior Bar, o sistema de negociação diminui o comércio O sistema de negociação define o stop-loss na faixa mais baixa do 5 EMA para negócios longos e na banda superior dos 5 EMA para posições curtas. Alvos de lucro agressivos podem ser definidos Estratégia de negociação Forex para Extrema volatilidade Os comerciantes de Forex que prosperam na volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais lucrativas. Abaixo está uma estratégia simples de negociação de volatilidade forex. Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando uma barra de tempo intradiária tem um alcance maior do que a barra de tempo anterior, pode ser a configuração para um comércio. As velas longas são um sinal de que a volatilidade aumentou e que uma mudança de tendência pode ser iminente. Muitas vezes, após uma grande vela, uma nova tendência pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode tornar-se mais forte. E, a tendência geralmente se movimentará na mesma direção que o movimento de preços do time-bar quando a vela longa aconteceu. Quando ocorre uma longa vela, se essa vela rompe a alta ou a baixa da sessão de negociação, o preço provavelmente continuará a se mover na mesma direção. Regras de negociação para a estratégia de volatilidade extrema Uma barra de tempo de vela ou intradia que é muito maior do que as velas anteriores durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no intervalo total. Essa mesma longa vela também está configurando uma nova altura intradía para entradas longas , O sistema de negociação compra em 1 pip no alto do preço anterior de velas. Para entradas curtas, o sistema vende curto em 1 pip sob o preço baixo das velas anteriores. Por longos, a parada-perda é ajustada em 1 pip abaixo da baixa Da vela de entrada Para os shorts, a parada-perda é ajustada 1 pip acima da parte superior da vela de entrada Alvos de lucro são definidos de acordo com suporte próximo e níveis de resistência É importante notar que qualquer ordem de entrada deve ser colocada somente após a barra de tempo Concluindo a vela longa é completada, e o comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em uma estratégia de troca de canal ATR comercial. Alguns comerciantes de forex que se especializam em estratégias volatilizadas Em indicadores que usam Average True Range (ATR). O sistema de negociação determina o ponto médio do canal ATR calculando a média móvel móvel (EMA) dos preços de fechamento de barras de tempo, usando uma série de períodos de tempo, conforme definido pelo parâmetro de períodos médios próximos. Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, os breakouts são fáceis de negociar. Essa estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de breakout de Bollinger, exceto que ela depende do ATR em vez do desvio padrão como medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais. As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples. ATR por 20 barras de tempo EMA dos preços de fechamento de cada barra de tempo Para entradas longas, quando o último preço de uma barra de tempo atravessa a faixa média do canal ATR o sistema de negociação compra no aberto da próxima vez - bar Para entradas curtas, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa média do canal ATR, o sistema vende curto no aberto da próxima barra de tempo. As ordens Stop-loss são definidas 2 pips abaixo ou acima da primeira banda Do canal ATR O sistema de negociação define objetivos de lucro de acordo com os níveis de resistência de suporte nas proximidades. Estratégia de breakout de canal ATR usando fractals Os comerciantes de Forex também usam indicadores fractores com negociação de volatilidade. Abaixo está uma estratégia simples que confia em canais ATR para sinalizar breakouts e usando fractals para determinar pontos de entrada e saída melhores. Quando ATR é maior do que a média de 130 períodos e a EMA é maior do que a média de 9 períodos, os sinais comerciais podem ser confirmados. Quando a ATR é inferior a 130 e a EMA é menor do que a média de 9 períodos, não há indicadores de Fractal comercial para mostrar O intervalo de fuga provável As ordens de entrada são definidas 1 pip acima ou abaixo do intervalo de interrupção Digite long quando ATR é maior que 130 e maior do que o 9 EMA, e os fractals confirmam o breakout para cima Enter short quando o ATR é maior que 130 e maior que o 9 EMA e os indicadores fracos confirmam a ruptura descendente. As ordens de parada-perda são configuradas para serem ativadas se o preço de pares de moeda tocar o lado oposto do intervalo. O sistema de negociação fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, por exemplo, se o ATR for Abaixo de 14 EMA Definir metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop-loss, por exemplo, se as perdas de stop são 30 pips, então o objetivo de lucro é fixado em 40 pips Volatility metros Forex tra Às vezes, utilizamos medidores de volatilidade, como o indicador Volameter para sinais de negociação intradiária. Esses indicadores de volatilidade destacam as zonas de sobrecompra e sobrevenda. As regras comerciais dependem do indicador. Abaixo estão as configurações básicas e as regras que alguns comerciantes usam com o Volameter, um volatilidade popular. Regras de negociação Um longo comércio é sinalizado quando o valor do indicador de zona overboughtoversold toca ou interrompe um nível de -8 Digite o comércio longo quando o indicador overboughtoversold atinge um nível de -4 fazendo uma ordem para comprar em aberto no Próxima barra de tempo Um curto comércio é sinalizado quando o indicador overboughtoversold atinge um nível de 8 Digite o comércio curto quando o indicador overboughtoversold toca ou percorre o nível de 4, colocando uma ordem para vender-em-aberto na próxima barra de tempo Definir ordens de stop-loss a serem disparadas em 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o indicador overboughtoversold atingir um nível de -8 ou 8, dependendo se o comércio é longo ou curto. Definir metas de lucro de acordo com níveis de resistência e pontos de pivô próximos A volatilidade cria muitas oportunidades de negociação forex Existem muitas estratégias de negociação de boa volatilidade no livro de fóruns. Os comerciantes devem receber a volatilidade devido às oportunidades lucrativas disponíveis durante as sessões de negociação que apresentam grandes faixas de preços. Com a adequada gestão de riscos, a volatilidade é um melhor amigo dos comerciantes de forex. A volatilidade é um amigo ou inimigo do seu sistema comercial atual Obrigado por compartilhar essas estratégias. Apenas para esclarecer a estratégia de desvantagem de canais de volatilidade, deve a declaração abaixo: Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço se fecha abaixo da banda EMA inferior e o 5 EMA lê da seguinte maneira: Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço Fecha-se abaixo da banda EMA inferior e 15 ATR é maior do que o 5 EMA Se sim, o que é o raciocínio por trás das entradas curtas baseando-se em 15 ATR em vez de 30 ATR (como para entradas longas) 30 de setembro de 2015 Bom ponto, Rachel. Isso foi um erro, que eu já corriei. 30 de setembro de 2015 Obrigado Shaun. Isso significa que o 15 ATR e seu 5 EMA não são usados ​​depois de todo Shaun você codificou pessoalmente e testou algumas dessas estratégias e pode comentar especificamente sobre o tipo de fator de lucro, redução e porcentagem de ganhos que cada uma tem quando testada em conjuntos de dados de 10 Anos de mais obrigado. Não testei nem codifiquei nenhuma dessas estratégias. O artigo foi escrito por Eddie Flower, que prefere trocar manualmente. Todos os 8212 I8217m estão satisfeitos por ver que meu artigo estimulou uma ampla gama de comentários e comentários. Obrigado por corrigir minhas frases transpostas. Além disso, eu me sinto obrigado a esclarecer 8212. Essas estratégias foram negociadas com mais ou menos sucesso por mim e por outros comerciantes que conheço em determinados períodos de tempo usando uma combinação de métodos de negociação manuais e automatizados em mercados de derivativos, incluindo commodities, opções, Estoques e também forex. No entanto, este artigo de resumo é apenas uma breve visão geral8230. Para o melhor caminho para codificar e testar com sucesso um sistema vencedor construído para se adequar a você individualmente, eu recomendo usar os serviços Shaun8217s. Obrigado novamente por ler EF Olá Shaun, Obrigado por essas estratégias interessantes, mas tenho uma pergunta. Na estratégia de desvantagem Volatility double channel, você usa 20 EMA High e 20 EMA Low. Eu me pergunto qual é o objetivo do 20 EMA Low, pois não é usado na strategy8230unless8230. O sistema vende curto quando o 5 EMA é menor que o 20 EMA Low (em vez de 20 EMA High). Você poderia esclarecer isso por meus. Por favor, considere a estratégia de afastamento do canal Adam 8220ATR usando fractals: estabeleça metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop-loss, por exemplo, se as perdas de stop são 30 pips, então O objetivo do lucro é fixado em 40 pips8221 8211. Isso é um erro, se o stop-loss 30, então o alvo de lucro é 30215390, ou se o lucro atingir 40 pips, então stop loss é 40313 pips. O que exatamente é a verdadeRobust Volatility Breakout Systems - Set and Forget Free EA Commercial Member Inscrito em Nov 2007 101 Posts Robust Volatility Breakout Systems - Set and Forget Free EA Eu tenho sido um comerciante de forex por 4 anos agora, rentável por 2,5 anos, e eu fui Comercializando profissionalmente por quase um ano. É a coisa mais difícil que já fiz, mas foi uma jornada realmente interessante. Embora eu tenha apenas negociado 4 anos, passei milhares de horas na frente do mercado até eu saber que eu poderia ganhar dinheiro consistente. Comecei minha jornada comercial como comerciante discricionário e tive muito sucesso com a metodologia No Brainer Trades. Eu ainda uso isso em prazos maiores. Mas há alguns anos eu encontrei TheRealThing, Joel Rensink, aqui na Forex Factory e mudou minha perspectiva sobre negociação. Eu me ensinei como programar na TradeStation, passei testes de centenas de horas e, no final, desenvolvi uma cesta de tendências de volatilidade e tendências seguindo estratégias que agora uso no mercado FX. Eles são mais robustos do que a minha negociação discricionária foi, e WAY menos estresse. Acabei de puxar o gatilho repetidamente, sem emoção, sem medo, apenas execução. Já testei e conheço os conceitos de trabalho, então não resta mais que trocá-lo. Meus programas entram em alguns dos negócios, mas estou sempre assistindo. A evolução da volatilidade e a tendência seguindo as estratégias melhoram quanto mais volátil o mercado se torna. Eles trabalharam há décadas nos mercados de futuros e trabalharam bem em todos os meus backtests. Antecipo ainda maior sucesso nos meses e anos vindouros à medida que os mercados mundiais se tornam cada vez mais voláteis e os governos mundiais se envolvem em desvalorização cambial, monetização de dívida maciça e guerras comerciais. Minhas estratégias variam de gráficos diários para 30 min, e Ive decidiu lançar algumas estratégias para o público. Ainda deve haver muita liquidez para todos nós, mesmo que todos os usemos. Eles estão todos definidos e esquecem estratégias que só exigem um compromisso de tempo mínimo, perfeito para o comerciante de meio período ou aspirante. Os comerciantes profissionais que procuram uma solução de negociação mais simples também os encontrarão úteis, bem como comerciantes discricionários à procura de um sistema de negociação para suavizar sua curva de equivalência patrimonial. Eu também espero, ao fazer isso, que eu possa provar um axioma comercial que há muito acreditei que o sucesso não chega ao nascido, o mais brilhante, o mais rápido, o mais sortudo ou o mais bonito, e o sucesso é o que se aplica Uma vantagem com consistência e diligência. Os bons jogadores de poker trabalham com a mesma filosofia que eles conhecem a sua vantagem, e agora seu objetivo é queimar mãos suficientes para deixar sua vantagem se expressar. Commercial Member Registrado em novembro de 2007 101 Posts O Princípio Patsy Existem milhares de mercados no mundo, desde FX até opções para ações até futuros temporários em instrumentos de dívida. Como podemos decidir qual mercado oferece a melhor vantagem, e como exploramos essa vantagem. Nós empregamos o que eu chamo carinhosamente o quotPatsy Principlequot. Os jogadores de poker têm esse dito, quer que seja um patsy em cada mesa, e se você não sabe quem é o patsy, então você é o Patsyquot Mathematicamente afirmado, o Patsy Principle afirma que a vantagem negociável de um mercado é diretamente proporcional à proporção de perdedores para Vencedores. Isso significa que, quanto mais perdedores um mercado tiver, mais oportunidades há para vencer, porque o comércio é um jogo de soma zero. O mercado Forex é único porque todos no mundo são um participante disposto ou não disposto. Mesmo alguém que tenha apenas uma conta de poupança colocou um comércio de Forex optando por manter uma determinada moeda. E esses bilhões de pessoas em todo o mundo são as patsies no mercado Forex. Ao participar desse mercado sem conhecimento ou compreensão, eles fornecem liquidez (isto é, forragem de canhão) para o resto de nós que entendem o que está acontecendo e lucram com isso. Os outros perdedores no mercado Forex são governos mundiais que tentam manipular seus recursos monetários para alcançar os objetivos da política. Se ele é contraproducente ou funciona, crie tendências. E são essas tendências no mercado que nos dão a nossa vantagem mais forte. Se pudermos obter uma entrada apertada em um mercado de tendências, nossos lucros são exponenciais e potencialmente infinitos. E é esse princípio, RENDIMENTO INFINITO, que é a melhor vantagem que existe. Forex é o melhor mercado, e minhas estratégias são projetadas para lucrar com isso. Commercial Member Registrado Nov 2007 101 Posts Deixe-me falar sobre o pior comércio que eu nunca tomei. No verão de 2009, o Banco Nacional Suíço tentava manter o EURCHF acima de 1.5000 e eles iriam intervir sempre que chegasse perto. Eles intervieram cerca de 4 vezes. Coloquei uma parada de venda em 1.4999, calculando que, se negociasse nesse nível, o SNB jogou na toalha e o par entraria em colapso. Eu tinha uma parada de 20 pips e não tinha planos de tirar proveito porque era uma idéia de comércio de longo prazo. No último minuto eu cancelei o comércio porque alguns outros comerciantes disseram que era uma má idéia e eu fiquei com pés frios. A idéia de comércio funcionou lindamente. Colapsou através desse nível e nunca olhou para trás. Se eu ainda estivesse ocupando esse cargo hoje, eu ficaria com 2150 pips e 42.000 em risco 400. Foi quando a idéia do rendimento infinito começou a bater em casa para mim. Entradas apertadas grandes executam grandes lucros. Imagem anexa (clique para ampliar) Membro comercial Inscrito em novembro de 2007 101 Posts Verdadeiro, muitas pessoas ainda gostam do MT4 e é uma ótima plataforma básica para gráficos, mas horrível para a codificação. Os algoritmos de execução são projetados para proteger corretores, não comerciantes. Há tanta manipulação de preços de execução que é risível. A Tradestation é executada de forma instantânea e precisa. C está certo, apenas depende do nível em que você gosta de codificar. Meu amigo codifica suas estratégias até o protocolo FIX para garantir que ele tenha controle absoluto de onde seus pedidos são encaminhados. Isso é ótimo e é um mestre programador, mas eu prefiro a abordagem mais pragmática porque estou mais interessado no desenvolvimento de estratégias rentáveis ​​e certificando-me de que meus backtests sejam precisos em granularidade de 1 minuto. Não há um termo intermediário entre a programação de coleta de dados orgânica que vai até o FIX e programas como o Tradestation que suporta EasyLanguage com um banco de dados de objetos grandes e lógica de gerenciamento de pedidos incorporada na plataforma. Ou você codifica tudo a partir do zero ou trabalha dentro de um ambiente de codificação mais simples, personalizado para negociação. Experimentei com a codificação usando programas intermediários em NinjaScript com NinjaTrader e alguns com MT4. No geral, é uma ótima plataforma para disparadores e indicadores de escrita, mas muito complexo para a maioria dos comerciantes que querem apenas automatizar algumas regras. É fácil perder uma linha de código ou pontuação que pode deixar você com uma posição nua, porque não se inverteu corretamente. A única razão pela qual você não mudaria para o Tradestation é se você não pode comparecer com o 2000 para uma conta. Vamos enfrentá-lo, se você não pode juntar 2000 para uma conta de negociação, feche a negociação por alguns meses e vá trabalhar no Taco Bell ou no McDonalds para salvá-lo, haha. Lembro-me dos velhos tempos antes de eu aprender a codificar, acordando às 2:00 da manhã e colocando pedidos, configurando alarmes, trocados em falta. nunca mais. É tão bom poder ter o seu portfólio em um servidor executando dezenas de pedidos durante todo o dia, enquanto você apenas checou uma vez para garantir que o dimensionamento da posição esteja correto em todas as contas. É uma maneira muito melhor de viver. Além disso, a paz de espírito sabendo que as milhares de horas passadas em pesquisa verificam o que você está fazendo e você não tem essa dúvida irritante na parte de trás da sua mente, querendo saber se a sua estratégia é realmente lucrativa ou não. Isso realmente tira a emoção da negociação. Verdadeiro, o comércio clássico de canais Donchian tem paradas bastante amplas. Troco isso de maneira diferente, como vou mostrar. Eu testei cerca de mil conceitos e achei cerca de 50 que funcionam, mas apenas cerca de 5 que eu realmente negoço ao vivo. Descobri que poucas estratégias mecânicas são rentáveis ​​intradiárias, a menos que tenham paradas apertadas e que os lucros possam correr mais do que um dia. Em todos os casos sem exceção, o aumento do tempo de retenção de lucros aumentou a lucratividade da estratégia. Mas com gráficos diários e mais, muitas outras estratégias. Isso parece ser bom. Não posso aguardar para tentar. Verdadeiro, o comércio clássico do canal Donchian tem paradas bastante amplas. Troco isso de maneira diferente, como vou mostrar. Eu testei cerca de mil conceitos e achei cerca de 50 que funcionam, mas apenas cerca de 5 que eu realmente negoço ao vivo. Descobri que poucas estratégias mecânicas são rentáveis ​​intradiárias, a menos que tenham paradas apertadas e que os lucros possam correr mais do que um dia. Em todos os casos sem exceção, o aumento do tempo de retenção de lucros aumentou a lucratividade da estratégia. Mas com gráficos diários e mais, muitas outras estratégias. Sim, concordo com você nisso. Eu também gosto do conceito de entradas quotintradayquot que são realizadas por períodos mais longos. Tenho curiosidade em ver suas entradas no sistema Donchian. Melhores cumprimentos, BarbosaRobust Volatility Breakouts - Set and Forget Commercial Member Registrado Nov 2007 101 Posts Olá FF traders. Sou comerciante de forex e futuros com 4 anos de experiência. Eu tenho negociado lucrativamente nos últimos 2 anos e, até 2012, espero estar negociando para ganhar a vida. Passei milhares de horas aprendendo a trocar e centenas de horas desenvolvendo esses modelos de volatilidade que estou prestes a compartilhar com você. Não é difícil aprender a negociar com sucesso, mas é contra-intuitivo. Não se trata de encontrar uma fórmula de quotesecret, trata-se de uma execução de sangue frio que você SABE funciona. Essas estratégias de negociação têm funcionado há mais de 100 anos e ainda funcionam hoje em todos os prazos. Esses sistemas eu desenvolvi com agradecimentos especiais a TheRealThing (Joel R.) e PeterCrowns que me iniciaram pensando nessas linhas. Eles são robustos e extremamente lucrativos, com um fator de lucro médio de 1,75. Eles são testados nos últimos 4 anos com excelentes resultados, e espero que os próximos quatro anos sejam tão voláteis e lucrativos. Além dos modelos em ouro, prata, GBPJPY e USDJPY, também criei modelos de cobre e a maioria dos softs. Eu incluí um backtest completo na planilha do Excel. No campo laranja na primeira página, você pode inserir seu risco por semana, e calculará o tamanho da conta seria de janeiro de 2006 até o presente usando esses modelos. Vamos fazer um acordo. Eu despejei milhares de horas em meu sucesso comercial e centenas no desenvolvimento desses modelos. Eu preciso de uma pequena ajuda. Eu quero fazer mais testes, e eu preciso ter um indicador criado para me ajudar a fazer backtests visuais muito mais rápido. Se alguém crie este indicador, liberarei o indicador e o conjunto de regras para toda a minha negociação de desvios de volatilidade representada por este backtest. Então, enquanto faço testes adicionais, vou manter esse tópico atualizado sobre os novos mercados e métodos que testei. Não só isso, mas vou pessoalmente orientar o programador que faz o melhor indicador para nós. Eu acho que é justo que todos nos beneficiem, você não concordaria. Incluí um indicador que é aproximadamente o que eu preciso, eu emprestei do tópico GBPJPY Weekly, mas eu preciso de alguns recursos adicionados porque ele só pode fazer uma coisa. Este indicador essencialmente suporta o alto e o baixo da segunda vela da semana em qualquer frame de tempo que você está olhando e, em seguida, define alvos visuais em 1x, 2x e 3x a largura do suporte. Eu preciso das seguintes variáveis ​​de entrada adicionadas a ele para flexibilidade para criar dois indicadores diferentes, um bracketing de um determinado intervalo de candle8217s e um segundo que coloque um certo preço de abertura de candle8217s: Primeiro indicador 8211 Bracket highlow de um intervalo particular de candle8217s Tempo 1 habilidade para Escolha o horário diário, semanal ou mensal para o tempo 2 Tempo 2 habilidade para selecionar a hora da vela Desejo colar no início do Time 1 (por exemplo, eu quero colocar a vela 20:00 no início do dia , Semana ou mês). O número do buffer de pips acima e abaixo do candle8217s é alto e baixo para as linhas do suporte de alcance mínimo para inserir um intervalo mínimo para o suporte (então, se o alcance fosse muito pequeno, seria pelo menos um tamanho mínimo ) Além disso, adicione linhas de destino até 5x. Se possível, eu quero que ele possa trabalhar em todos os prazos. Segundo indicador, com base no mesmo conceito que o primeiro com as seguintes variáveis: Tempo 1 capacidade de escolher o início diário, semanal ou mensal do Tempo 2 Tempo 2 capacidade de selecionar um horário aberto específico no início do Tempo 1 (por exemplo, , Eu quero identificar as 16:00 horas da semana) Número do buffer de pips acima e abaixo do aberto identificado no Time 2, criando um suporte. Por exemplo, se o buffer fosse 8220308221 e o aberto fosse em xx50, a linha inferior seria em xx20 e a superior em xx80 para um total de 60 pips. Alvos 8211 1x, 2x, 3x, 4x, 5x do tamanho do suporte. Se possível, eu quero que ele possa trabalhar em todos os quadros de tempo como o outro. Então, basicamente, eu preciso de um indicador para colocar o alcance de uma vela, e um segundo que pode montar um horário de abertura específico. Anexei uma foto e também o indicador que eu estava usando, então você tem algo para trabalhar. Imagem anexa (clique para ampliar) Abordagem interessante que você está indo. Um amigo e eu estamos executando um dos sistemas de Joels ao vivo. Conheci Joel e já visitei uma de suas oficinas. Então, eu também aprecio o poder das fugas. Por isso, eu gostaria de trocar nossos conhecimentos para melhorar ainda mais as ideias e os sistemas existentes. Anexou uma proposta para o primeiro indicador solicitado. Por favor, deixe-me saber se ele se encaixa nos requisitos, para que também possamos construir o segundo. Indicador agradável. Você poderia colocar uma opção para usar o preço de abertura do bar 20 pips. Em vez de usar o alcance da barra 20 pips. Olá comerciantes da FF. Sou comerciante de forex e futuros com 4 anos de experiência. Eu tenho negociado lucrativamente nos últimos 2 anos e, até 2012, espero estar negociando para ganhar a vida. Passei milhares de horas aprendendo a trocar e centenas de horas desenvolvendo esses modelos de volatilidade que estou prestes a compartilhar com você. Também sou um seguidor das estratégias de desvantagem de volatilidade. Posso publicar aqui alguns exemplos dos meus resultados (breakout de volatilidade diária e diária, 1999-2010). Eu realmente gostaria de trocar algumas opiniões e experiências comerciais com você, possivelmente tornando essas estratégias ainda mais robustas. Eu também sou um programador de EA (aqui é um exemplo de como eu código forexfactoryshowthre. 39post4000539) Infelizmente (bem, felizmente) agora estou envolvido em outro grande projeto e não posso imediatamente apoiá-lo sobre seus pedidos do EAindicator. Se você não encontrar alguém capaz de ajudá-lo enquanto isso, eu posso trabalhar nisso quando o projeto atual me deixar um pouco mais de tempo. Os mods que você faz não são difíceis de implementar. Imagens anexas (clique para ampliar) Inscrito em junho de 2009 Status: Membro 5 Posts Espero que a nova versão do indicador atenda seus requisitos. Faça alguns testes completos, e se alguma coisa precisa ser adicionada ou alterada, avise-me. Além disso, gostaria de levar as coisas um passo adiante. Como tdion menciona com legibilidade, o uso de prazos inferiores para o teste de volta fornece resultados bastante diferentes (pior). Depois de passar centenas de horas de programação e teste de volta no Metatrader, meu amigo e eu chegamos à conclusão de que existem grandes diferenças entre a qualidade dos dados de vários corretores. Somente, as questões que surgem se se mudar de troca de demonstração para comerciante vivo com muitos corretores Metatrader. Por isso, demos um próximo passo e mudamos para a TradeStation para executar testes de volta de vários sistemas. Embora também não seja ideal, pelo menos a qualidade dos dados no TS em geral parece ser mais confiável. Também o teste de volta é executado muito mais rapidamente no TS, o que dá mais oportunidades de experimentar. Então, se você puder fornecer o (s) conjunto (s) de regras conforme prometido, bem, gastar tempo em fazer uma programação minuciosa e voltar a testar no TS para ver o que podemos alcançar no desempenho em vários instrumentos financeiros. O tempo de reverter para fazer isso não será tão curto quanto o indicador, mas oi, com que frequência você obtém uma oferta como essa. Registrado em maio de 2008 Status: Membro 1,106 Mensagens Ou pode ser testado novamente usando o dukascopy tickdata em mt4, o que, se um e pode ser criado, estou mais do que feliz em ajudar. Junte-se a Abr 2007 Status: Membro 545 Posts Olá hxcjf e Tranzorb Grandes ideias de vocês dois. Você pode achar isso útil. Se você for para forexfactoryshowthread. phpt247220 (o segmento iniciado por mer071898), confira o incrível EA e indy desenvolvido pelo squalou. A EA foi feita apenas para gráficos com prazos mais baixos do que Diariamente. Eu recomendo que você dê uma olhada, porque eu suspeito que isso pode ser ajustado para trabalhar em prazos maiores. Se você modificá-lo para desenhar um 8216 box8217 conectando o alto da primeira vela de 4 horas da semana (00:00) (OU qualquer outra vela de 4 horas de sua escolha) com a baixa, além de permitir uma configuração de buffer de x-amount De pips de cada lado, isso seria muito próximo ao que você está procurando por muito mais DB82PLUS. I8217m certeza de que irá adicionar outra seta à aljava dos principais contribuidores no tópico acima mencionado. O EA squalou desenvolvido permite, entre muitas outras coisas: em qualquer lugar entre 1 a 5 níveis alvo, ajustar a perda de parada de acordo com o nível que você escolhe, ou seja, 1 diferença de nível entre alto e baixo de 8216box8217 2 8216levels8217 duas vezes a diferença entre alto e baixo de 8216box8217 Etc. Uma vez que você atingiu o Target 1, o SL se move para o ponto de equilíbrio, uma vez que o preço atinge o Target 2, o SL se desloca para o Target 1, etc. Martingaling ou não (nem sempre é um bom IMHO) em qualquer lugar entre 1 a 8220, e muitas oportunidades o mercado apresenta o número 8221 De trades por dia A última versão é encontrada aqui: forexfactoryshowpost. Amppostcount814 Faça-se um favor e dê-lhe um gander8230 Doji Star Juntou-se a Mar 2010 Status: Membro 102 Postagens para que qualquer pessoa tenha se apresentado com o indie ainda fiz w 0: 0 buffer de 15m 5 no eurusd e os níveis proporcionados parecendo incríveis. em retrospectiva. Poderia ser um potencial muito real aqui com esses níveis, desde que a PA básica seja compreendida. Aderiu 2009 Status: Membro 195 Publicações Oi, você pode nos informar como funcionam as descobertas para comerciantes manuais Thx Juntou-se a maio de 2009 Status: Membro 48 Posts Olá, hxcjf, youre Ainda está usando canais de BB e Keltner como sistema de breakout Membro comercial juntou-se a novembro de 2007 101 Posts Olá a todos, espero que todos tenham tido uma ótima ação de graças com suas famílias. A Transzorb fez um trabalho verdadeiramente notável, criando um indicador para nós que nos colocará todos na mesma página e ajudará a otimizar e desenvolver novos métodos e bordas. Incluí meu conjunto de regras e edito a publicação original para incluí-la mais as configurações corretas do indicador. Cada semana, eu publicarei as entradas conforme as vejo e você pode acompanhar. Transzorb e eu vamos continuar a testar esses métodos para encontrar novos mercados, cronogramas e correlações para amplificar os lucros. Entretanto, estou certo de que os mercados permanecerão voláteis e continuarão a nos pagar como eles têm nos últimos 4 anos. Comércio feliz e eu vou te ver no domingo. Aqui está a semana passada (domingo) de acordo com essa teoria baseada em quotRobust Volatility Breakout Trading Ruleet. docquot O resultado é perda de 250 pips por apenas 1 dia (assumindo perda de 100 pips para Gold AS bem gráfico não incluído) (exemplo do último domingo) Com aqueles Visível Comprar paradas A venda pára, você vai ter um monte de cruzamentos falsos que levará à perda em ambos os lados curtos e longos ... Talvez vale a pena procurar pares como GBPJPY GBPCHF USDJPY é muito baixo par de volatilidade Pessoalmente, não vejo como sistemas baseados em Os cruzamentos de linha poderiam funcionar, você terá 5-7 falsos cruzamentos em cada verdade. Isso deve resultar em cerca de 5 perdas para 1 vitória na realidade. E, aliás. Noite de domingo, na verdade, não é um bom momento para jogar a volatilidade, é o período de volatilidade muito baixo e apático. Aplicar isso para as notícias pode fazer alguns resultados melhores, talvez Imagens anexadas (clique para ampliar)